Financial Engineering is a multidisciplinary field involving finance and economics, mathematics, statistics, engineering and computational methods. The emphasis of FE & RM Part II will be on the use of simple stochastic models to (i) solve portfolio optimization problems (ii) price derivative securities in various asset classes including equities and credit and (iii) consider some advanced applications of financial engineering including algorithmic trading and the pricing of real options. We will also consider the role that financial engineering played during the financial crisis.
Financial Engineering and Risk Management Part II
コロンビア大学（Columbia University）このコースについて
28,132 最近の表示
受講生の就業成果
25%
コース終了後に新しいキャリアをスタートした
41%
コースが具体的なキャリアアップにつながった
20%
昇給や昇進につながった
共有できる証明書
修了時に証明書を取得
100%オンライン
自分のスケジュールですぐに学習を始めてください。
柔軟性のある期限
スケジュールに従って期限をリセットします。
約17時間で修了
英語
字幕：アラビア語, フランス語, ポルトガル語（ヨーロッパ）, ロシア語, 英語, スペイン語
習得するスキル
Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options
受講生の就業成果
25%
コース終了後に新しいキャリアをスタートした
41%
コースが具体的なキャリアアップにつながった
20%
昇給や昇進につながった
共有できる証明書
修了時に証明書を取得
100%オンライン
自分のスケジュールですぐに学習を始めてください。
柔軟性のある期限
スケジュールに従って期限をリセットします。
約17時間で修了
英語
字幕：アラビア語, フランス語, ポルトガル語（ヨーロッパ）, ロシア語, 英語, スペイン語
提供：
コロンビア大学（Columbia University）
For more than 250 years, Columbia has been a leader in higher education in the nation and around the world. At the core of our wide range of academic inquiry is the commitment to attract and engage the best minds in pursuit of greater human understanding, pioneering new discoveries and service to society.
シラバス - 本コースの学習内容
2時間で修了
Mean-Variance Analysis and CAPM
Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines
2時間で修了
6件のビデオ （合計97分）, 2 学習用教材, 1 個のテスト
3時間で修了
Practical Issues in Implementing Mean Variance
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
3時間で修了
6件のビデオ （合計103分）, 2 学習用教材, 1 個のテスト
3時間で修了
Equity Derivatives in Practice: Part I
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
3時間で修了
7件のビデオ （合計112分）, 2 学習用教材, 1 個のテスト
2時間で修了
Equity Derivatives in Practice: Part II
More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.
2時間で修了
5件のビデオ （合計82分）, 1 学習用教材
レビュー
FINANCIAL ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT PART II からの人気レビュー
YSにより2016年6月27日
Very similar style with Part I. The instructors are clear in explaining the models. However, it would be more useful if the instructors can give several real-world examples on the financial market.
SYにより2019年6月7日
I really enjoyed this course and learned a lot. The quizzes were challenging but really forced me to think through the problems. The forums were very helpful when I got stuck. Thanks Professors!
TRにより2020年8月30日
Great course. It is very useful to get into Financial Engineering Topics. The tests are not easy, so every week presents a challenge that forces you to deeply understand what is being taught.
MUにより2018年8月22日
One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.
よくある質問
いつ講座や課題にアクセスできるようになりますか？
修了証を購入すると何を行えるようになりますか？
Is financial aid available?
さらに質問がある場合は、受講者向けヘルプセンターにアクセスしてください。
