Fixed Income Derivatives: Caplets and Floorlets

Loading...
Columbia University 提供のコース
Financial Engineering and Risk Management Part I
1566件の評価
Columbia University
1566件の評価
レッスンから
Term Structure Models I
Binomial lattice models of the short-rate; pricing fixed income derivative securities including caps, floors swaps and swaptions; the forward equations and elementary securities.

コースの提供者

  • Martin Haugh
    Martin Haugh
    Co-Director, Center for Financial Engineering
    Industrial Engineering & Operations Research
  • Garud Iyengar
    Garud Iyengar
    Professor
    Industrial Engineering and Operations Research Department

コース一覧で検討

サインアップは無料です。今すぐサインアップして、パーソナライズされたお勧め、更新、サービスを利用しましょう。