チュートリアル: マーコウィッツモデルを使用したポートフォリオの最適化

4.4
191件の評価
提供:
Coursera Project Network
4,754人がすでに登録済みです
この無料ガイド付きチュートリアルでは、次のことを行います。

Calculate covariance and correlation of two assets

Calculate variance and Sharpe ratio for two-asset portfolio

Use Markowitz model to optimize for the highest Sharpe ratio in two-asset portfolio

Understand what the efficient frontier is and how it is applied in portfolio management

この実践的な経験を面接でアピールする

Clock3 hours
Intermediate中級
Cloudダウンロード不要
Video分割画面ビデオ
Comment Dots英語
Laptopデスクトップのみ

In this 1-hour long guided tutorial, you will learn how to optimize a two-asset portfolio at the optimum risk-to-return with finding the maximum Sharpe ratio. To achieve this, we will be working around the Sharpe ratios of two given assets, we will find the efficient frontier of these assets, and find where they intersect the best by utilizing the Markowitz Model. The content of this tutorial draws on the knowledge of Compare Stock Returns with Google Sheets, so you are highly recommended to take it first if you are not familiar with how the Sharpe ratio is calculated and don’t have an understanding of how the risk-to-return metrics work. Note: This tutorial works best for learners who are based in the North America region. We're currently working on providing the same experience in other regions. This course's content is not intended to be investment advice and does not constitute an offer to perform any operations in the regulated or unregulated financial market.

必要事項

Knowledge of risk-to-return metrics (Sharpe Ratio), standard distributions, Google Sheets (formulas such as IF, STDEV, VAR)

あなたが開発するスキル

Financial Data AnalysisCapital MarketQuantitative Analysis

ステップバイステップで学習します

ワークエリアを使用した分割画面で再生するビデオでは、講師がこれらの手順を説明します。

  1. Project overview and importing the data

  2. Preparing data, calculating covariance and correlation

  3. Calculating Sharpe ratio for two-asset portfolio

  4. Graphing the results and discussing the outcomes

ガイド付きチュートリアルの仕組み

ワークスペースは、ブラウザに完全にロードされたクラウドデスクトップですので、ダウンロードは不要です

分割画面のビデオで、講師が手順ごとにガイドします

レビュー

チュートリアル: マーコウィッツモデルを使用したポートフォリオの最適化 からの人気レビュー

すべてのレビューを見る

よくある質問

よくある質問

さらに質問がある場合は、受講者向けヘルプセンターにアクセスしてください。