Chevron Left
Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица に戻る

Coursera Project Network による Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица の受講者のレビューおよびフィードバック

コースについて

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией....
フィルター: