Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица

提供:
Coursera Project Network
この無料ガイド付きプロジェクトでは、次のことを行います。

Вычисление ковариации и корреляции двух активов

Вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов

Использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов

この実践的な経験を面接でアピールする

Clock2 часа
Intermediate中級
Cloudダウンロード不要
Video分割画面ビデオ
Comment Dotsロシア語
Laptopデスクトップのみ

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.

必要事項

пройденный проект Сравниваем доходность акций с Google Sheets

あなたが開発するスキル

  • Финансовый анализ
  • Анализ акций
  • Анализ ценных бумаг
  • Управление инвестиционными рисками

ステップバイステップで学習します

ワークエリアを使用した分割画面で再生するビデオでは、講師がこれらの手順を説明します。

  1. Обзор проекта и загрузка данных

  2. Подготовка данных, вычисление ковариации и корреляции

  3. Коэффициент Шарпа для портфеля из двух активов

  4. Нанесение результатов на график

  5. Анализ результатов

ガイド付きプロジェクトの仕組み

ワークスペースは、ブラウザに完全にロードされたクラウドデスクトップですので、ダウンロードは不要です

分割画面のビデオで、講師が手順ごとにガイドします

よくある質問

よくある質問

さらに質問がある場合は、受講者ヘルプセンターにアクセスしてください。