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中級レベル
約11時間で修了
英語

学習内容

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

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EDHEC ビジネススクール(EDHEC Business School)

シラバス - 本コースの学習内容

1

1

3時間で修了

Style & Factors

3時間で修了
9件のビデオ (合計114分), 3 学習用教材, 1 個のテスト
9件のビデオ
Introduction to factor investing12 分
Factor models and the CAPM9 分
Multi-Factor models and Fama-French7 分
Factor benchmarks and Style analysis8 分
Shortcomings of cap-weighted indices11 分
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12 分
Introduction to Lab sessions6 分
Module 1 Lab Session - Foundations42 分
3件の学習用教材
Requirements2 分
Material at your disposal5 分
Module 1- Key points2 分
1の練習問題
Module 1- Graded Quiz1 時間
2

2

2時間で修了

Robust estimates for the covariance matrix

2時間で修了
7件のビデオ (合計70分), 1 学習用教材, 1 個のテスト
7件のビデオ
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9 分
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7 分
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8 分
Exponentially weighted average8 分
ARCH and GARCH Models9 分
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13 分
1件の学習用教材
Module 2-Key points2 分
1の練習問題
Module 2 - Graded quiz1 時間
3

3

3時間で修了

Robust estimates for expected returns

3時間で修了
7件のビデオ (合計77分), 2 学習用教材, 1 個のテスト
7件のビデオ
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6 分
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11 分
Extracting Implied Expected Returns8 分
Introducing Active Views6 分
Black-Litterman Analysis10 分
Module 3 Lab Session- Black Litterman23 分
2件の学習用教材
Module 3-Key points2 分
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10 分
1の練習問題
Module 3 - Graded Quiz1 時間
4

4

3時間で修了

Portfolio Optimization in Practice

3時間で修了
7件のビデオ (合計67分), 4 学習用教材, 1 個のテスト
7件のビデオ
Scientific Diversification11 分
Measuring risk contributions6 分
Simplified risk parity portfolios7 分
Risk Parity Portfolios7 分
Comparing Diversification Options8 分
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15 分
4件の学習用教材
Module 4-Key points2 分
Survey: Alternative Equity Beta Investing10 分
Dive into heuristic diversification10 分
To be continued (2)10 分
1の練習問題
Module 4 - Graded quiz1 時間

レビュー

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よくある質問

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